日経平均乱高下、SQに絡めた短期筋の売り崩しか(2017/11/9)

本日の収支(確定損益)
収支
11/9 +45,296円
11月計 -81,321円

※11月から時価ではなく、確定損益を記載しています。

本日の売買と保有銘柄

本日の売買

今日は後場にSQ絡みと考えられる乱高下が発生。

デイトレは乱高下に巻き込まれてマイナスも、乱高下に乗じて日経先物(ミニ)を何回か売買してトータル収支はプラス。

含み益は減少。

【保有銘柄】

1部市場のゲーセク銘柄 他5銘柄

マクロ状況

<日経平均 日足>

<ドル円 日足>

<JASDAQ 日足>

<マザーズ 日足>

日経平均 22,868.71(-45.11 -0.20%

JASDAQ平均 3,695.26(-14.97 -0.40%

マザーズ指数 1,132.71(+2.76 +0.24% 

今日は後場に日経平均が乱高下。

おそらくSQに絡んだ動きと考えられますが、上下に800円程度動いており、久しぶりに日本市場の脆弱さが露呈しました。

短時間でこれだけの乱高下が発生する市場は、先進国では日本だけだと思います。

<日経平均 5分足>

日経平均は、13:30に23,300円付近で推移していましたが、そこから下落を始めて14:30の22,522円まで、わずか1時間で800円急落しました。

前場の大幅高は、売り方のSQ前の買戻しと考えられますが、買戻しが一巡した後場に、買い方の先物の決算や、売り方の仕掛け、アルゴの過剰反応などが重なり大きな動きとなったようです。

昨年のアメリカ大統領選当日の暴落は、10:30~14:00の3時間30分で約1,000円の下落でしたので、今日の急落のスピードは、大統領選を遥かに上回るものでした。

<昨年のアメリカ大統領選の日経平均の動きは下記記事参考>

大統領選にからむ暴落・暴騰を日経平均先物の動きで振り返る
大統領選にからむ暴落・暴騰を日経平均先物の動きで振り返る
先週、アメリカ大統領選に絡む株式相場の乱高下が発生し...

SQに乗じて、ヘッジファンドなどの短期筋が大がかりな売り崩しを仕掛けている可能性もあるため、明日のSQ後の動きは要注目です。

<市場別 騰落銘柄数>

上昇 下落 変わらず
1部 858 1,111 65
2部 137 324 55
JASDAQ 215 430 66
マザーズ 67 173 5
合計 1,277 2,038 191

<東証1部の空売り比率>

11/9 42.3%

11/8 38.9%

11/7 39.0%

11/6 38.7%

11/2 38.1%

空売り比率は急上昇しています。

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